＜村越誠ブルベア指数の推移＞
＜村越誠ブルベア指数について＞
CNNのFear＆Greedインデックスのようなブルベア指数を独自に作成できないものかと思いつき、少しデータを作ってみることにしました。
今のところ考慮している要素は以下の通り。
VIX指数が最近役に立たないので、VIX指数自体を要素に入れるのは今回除外した。
| ・VIX先物建玉増減 |
| ・VIXコール出来高 |
| ・VIXとVIX三ヵ月先物差 |
| ・CBOEスキュー指数 |
| ・ナスダック100株価の1年移動平均線との乖離率 |
| ・ナスダック100構成銘柄出来高の5営業日平均が過去1年平均より多い銘柄の比率 |
| ・RSI50超えの米株銘柄数 |
| ・投資適格債とハイイールド債のスプレッド差 |
| ・投資適格債のスプレッド |
| ・短期社債ー長期社債スプレッド |
| ・FRB公表ポリティカルアンサーテイン指数 |
| ・中国本土株信用買い残高増減 |
| ・ストックローン残高推移 |
| ・ヘッジローン残高推移 |
これらを要素に入れてデータ収集して、統計的処理を加えてかつウェイト付けをしてこねこね処理して作ったブルベア指数が上記グラフの通りになります。
具体的な計算方法は下記をご参照ください。
村越誠ブルベア指数計算方法について詳細開示
見方としては50が中立で、70以上は非常にブル、30以下はベアという見方でいいと思う。
ただし相場が好調な時は基本的には50以上で推移し、不調時は50以下でしか推移しない傾向にあるため相場が好調な時と不調な時が見方えお変える必要性がある。
指数値が70以上であれば基本的にはポジションの利益確定・中長期ロングではなく短期ロングでいかにぶん回すかというのを意識すべきステージになると思う。
指数が50付近の時は相場が好調な時は押し目で、一方で不調時は戻り売りタイミングとなる。
一方で30以下になれば中長期ポジションロング・短期でのショートのぶん回しなどの目安になるかなと思う。
この独自ブルベア指数は当面はツイッターで毎営業日（米国休日除く）つぶやく予定ですので、もしご興味ある方はツイッターフォローよろしくお願いいたします。
＜ツイッターアカウント＞
https://twitter.com/Makoto_Mura
まだ相場のブルベアを計算する上で全ての要素を考慮しているかどうかと言われると微妙なので、引き続き加えるべき要素があったりなどしたらブルベア指数計算時のロジックに随時変更を入れていく予定です。
ロジックの変更などがありましたら随時ツイッターでロジックの変更のお知らせと計算定義の直しについてはこの記事上で行わせていただきます。
なお、上記ブルベア指数を作成する上では全て無料で公開されているデータを使用して作成しているのでぶっちゃけ言えば誰でも作ろうと思えば作れるものである。
こういったデータを作る上で作成してきたPythonコード一覧を色々記事にしておりますので、興味ある方はそちらもごらんください。
＜参考記事＞
https://note.com/makotomuragoe/m/mac9b93bbaffb